Flytte Gjennomsnittet Spørsmålet Eksempel

Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under denne bevegelige gjennomsnittskonsekvensen oppnås å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene, eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. Tilsvarende er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Jeg vet at dette er oppnåelig med boost som per. Men jeg virkelig vil unngå å bruke boost jeg har googled og ikke funnet noen egnede eller lesbare eksempler. Basisk vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved hjelp av de nyeste 1000 tall som en dataprøve. Hva er den enkleste måten å oppnå dette på. Jeg eksperimenterte med å bruke et sirkulært array, eksponentielt glidende gjennomsnitt og et mer enkelt glidende gjennomsnitt og fant ut at resultatene fra den sirkulære array-pakken d mine behov best. asked Jun 12 12 på 4 38. Hvis dine behov er enkle, kan du bare prøve å bruke et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt. Du gjør bare en akkumulatorvariabel, og når koden ser på hver prøve, oppdateres koden akkumulatoren med den nye verdien Du velger en konstant alfa som er mellom 0 og 1, og beregner dette. Du trenger bare å finne en verdi av alfa hvor effekten av en gitt prøve bare varer i ca 1000 prøver. Hmm, jeg m ikke faktisk at dette passer for deg, nå som jeg har satt det her Problemet er at 1000 er et ganske langt vindu for et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Jeg er ikke sikker på at det er en alfa som vil spre gjennomsnittet over de siste 1000 tallene uten understrøm i flytende punktberegning Men hvis du ville ha et mindre gjennomsnitt, som 30 tall eller så, er dette en veldig enkel og rask måte å gjøre det. Ansatt Jun 12 12 på 4 44. 1 på ditt innlegg Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan tillate alfa til å være variabel Så dette tillater det å bli brukt til å beregne tidsbasen avera ges f. eks byte per sekund Hvis tiden siden den siste akkumulatoroppdateringen er mer enn 1 sekund, lar du alpha være 1 0 Ellers kan du la alfa være usecs siden sist oppdatert 1000000 jxh Jun 12 12 på 6 21. Basisk vil jeg spore det bevegelige gjennomsnittet av en pågående strøm av en strøm av flytende punktnumre ved hjelp av de siste 1000 tallene som en dataprøve. Merk at under oppdateringer summen som elementene som lagt til erstattet, unngår kostbar ON-traversal for å beregne summen som trengs for gjennomsnittlig - on demand. Total er laget en annen parameter fra T for å støtte f. eks. ved å bruke en lang lang når totalt 1000 lengder s, en int for char s eller en dobbel til total float s. Dette er litt feil i at numsamples kunne gå forbi INTMAX - hvis du bryr deg om at du kan bruke en usignert lang lang eller bruke et ekstra bool data medlem til å registrere når beholderen først fylles mens sykkel nummeprøver rundt arrayet best deretter omdøpt noe uskyldig som pos. answered 12 juni 12 på 5 19. en forutsetter at ugyldig operatør T-prøven er faktisk ugyldig operatør T-prøve oPless 8. juni 14 på 11 52. oPless ahhh godt oppdaget egentlig mente jeg at den skulle være ugyldig operatør T-prøve, men selvfølgelig kunne du bruke hvilken som helst notat du likte Vil rette, takk Tony D Jun 8 14 klokken 14 27. Dette er et Evergreen Joe Celko-spørsmål Jeg ignorerer hvilken DBMS-plattform som er brukt, men i hvert fall kunne Joe svare på mer enn 10 år siden med standard SQL. Joe Celko SQL Puzzles og svar citation Det siste oppdateringsforsøket antyder at vi kan bruke predikatet til å konstruere en forespørsel som vil gi oss et bevegelige gjennomsnitt. Er den ekstra kolonnen eller spørringsmetoden bedre Spørringen er teknisk bedre fordi UPDATE-tilnærmingen vil deformalisere databasen. Men hvis de historiske dataene som blir registrert, ikke kommer til å endre og beregne det bevegelige gjennomsnittet er dyrt, du kan vurdere å bruke kolonnen tilnærming. SQL puzzle query. by means uniform Du kaster bare til riktig vekt bøtte avhengig av avstanden fra gjeldende tidspunkt For eksempel ta vekt 1 for datapoints innen 24 timer fra nåværende datapunktvekt 0 5 for datapoints innen 48 timer Den saken er det viktig hvor mye sammenhengende datapoints som 6 12 og 11 48 er fjernt fra hverandre En brukstilstand jeg kan tenke på, ville være en forsøk å glatte histogrammet hvor datapunkter ikke er tette nok msciwoj 27. mai kl. 22 22. Jeg er ikke sikker på at din forventede resultatutgang viser klassisk enkelt bevegelige rullende gjennomsnitt i 3 dager. For eksempel gir den første trippen av tall per definisjon . Men du forventer 4 360 og det er forvirrende. Likevel foreslår jeg følgende løsning, som bruker vindufunksjon AVG Denne tilnærmingen er mye mer effektiv, klar og mindre ressursintensiv enn SELF-JOIN introdusert i andre svar, og jeg er overrasket over at ingen har gitt en bedre løsning. Du ser at AVG er pakket med tilfelle når rownum da for å tvinge NULL s i første rader, hvor 3 dagers Moving Average er meningsløst. Ansatt 23. februar kl. 13 12. Vi kan appl y Joe Celko s skitne venstre ytre tilkoblingsmetode som nevnt ovenfor av Diego Scaravaggi for å svare på spørsmålet som det ble spurt. Genererer den forespurte output. answered Jan 9 16 på 0 33. Din Svar.2017 Stack Exchange, Inc.